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위험은 최소화 수익은 최대화, 현대 포트폴리오 이론Modern Portfolio Theory : MPT와 포트폴리오 분산Portfolio Variance

현대 포트폴리오 이론Modern portfolio theory : MPT에서는 투자 포트폴리오를 실행하는 방법론을 설명한 이론으로 변동성을 측정해서 리스크를 최소화하고 수익을 최대화하는 방법을 설명한다. 그러므로 목표 수익을 달성하는 조건에서 위험을 최소화하는 방법을 연구할 수 있다. 현대 포트폴리오 이론에 따르면 서로 연계성이 낮은 자산들을 함께 보유하고 있는 것이 위험성이 낮다. 특정 이슈에 대한 영향에 따라 흔들리는 시장의 영향을 덜 받기 때문이다. 연관성을 낮추기 위해서 포트폴리오의 분산값을 활용한다. 즉, 각각의 자산이 전체적인 수익에 미치는 영향을 최소화될 때 위험이 낮다고 판단하는 것이다. 포트폴리오 분산은 포트폴리오의 수익이 얼마나 잘 분산되어 있는지를 측정하는 수치를 말한다. 일정 기간 ..
사소한 금융 지식/포트폴리오 2021. 3. 4. 17:37
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