에프아이알이

CAPM를 활용한 포트폴리오 관리 전략

금융 세계는 복잡하고 변동성이 큰 시장에서 투자 결정을 내리기 위해 고안된 이론과 모델로 가득 차 있습니다. 이러한 모델 중 하나로 널리 인정받고 있는 것이 바로 자본자산 가격결정 모형, Capital Asset Pricing Model (CAPM)입니다. CAPM은 투자의 위험과 예상 수익률 간의 관계를 설명하는 금융 이론의 핵심 모델 중 하나로, 1960년대에 개발되어 오늘날까지도 투자자와 금융 전문가들 사이에서 널리 사용되고 있습니다. 이 모델은 개별 자산이나 포트폴리오의 기대 수익률을 평가하고, 위험을 적절히 보상받는 데 필요한 최소 수익률을 추정하는 데 도움을 줍니다. CAPM의 중요성은 단순히 이론적인 측면을 넘어섭니다. 실제 금융 활동에서, 이 모델은 자본 비용의 산정, 투자 포트폴리오의 위..
사소한 금융 지식/포트폴리오 2024. 4. 11. 12:18
이전 Prev 1 Next 다음