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파마 프렌치 3요인 모델을 활용한 투자 전략

금융 모델링은 현대 투자 의사결정 과정에서 중추적인 역할을 합니다. 투자자들이 자본 시장에서 자산의 가치를 평가하고 위험을 관리하기 위해 사용하는 도구 중 하나가 바로 금융 모델입니다. 이러한 모델들은 복잡한 시장 동향을 분석하고 예측하는 데 필수적인 기반을 제공하며, 그중에서도 자본 자산 가격 결정 모델(CAPM)은 오랫동안 금융 이론과 실무 양쪽 모두에서 널리 사용되어 왔습니다. CAPM은 시장의 전체적인 위험과 개별 자산의 수익률 사이의 관계를 설명하는 모델로, 투자 포트폴리오의 예상 수익률을 추정하는 데 기본적인 프레임워크를 제공합니다. 그러나 시간이 지나면서, CAPM의 몇몇 가정이 실제 시장 상황과 일치하지 않는다는 비판이 제기되었습니다. 이러한 비판에 대응하여, 1993년에 Eugene Fa..
사소한 금융 지식/포트폴리오 2024. 4. 12. 09:38
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